Zena Grey nació en Brooklyn, Nueva York. Empezó trabajando a los siete años en televisión y a los nueve debutó en Broadway. A continuación obtuvo su primer papel en la gran pantalla en El coleccionista de huesos.

Trabajó en La fiesta de la nieve, con Chevy Chase, y en Max Keeble, antes de obtener papeles más serios en películas como In Good Company/Algo más que un jefe y ¡Vaya partido!, y en las series de televisión "Ley y orden" y la aclamada "The Job".

Más recientemente la hemos visto en Cariño, estoy hecho un perro, con Tim Allen.