Trabaja por primera vez como actriz en un largometraje en CHICAS MALAS. Hace cinco años que Tina Fey es una de las actrices del popular programa "Saturday Night Live"; actualmente copresenta la sección "Weekend Update". Tanto ella como su compañero Jimmy Fallon son dos presentadores muy aclamados. Por su trabajo en "Update", Fey fue incluida en la lista que realizó la revista "Entertainment Weekly" de "Mejores presentadores del año 2001".

Fey es una de las principales guionistas del programa "Saturday Night Live" desde 1997 y fue nombrada guionista supervisora en 1999 convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar ese puesto en los 29 años que tiene el famoso programa. Algunos de los sketches escritos por Fey son, entre otros, los mordaces "The View" y "Sully and Denise" con Jimmy Fallon y Rachel Dratch en el papel de los adolescentes bostonianos. Fey también fue la primera guionista del especial "Saturday Night Live - 25 años" galardonado con un Emmy.

Fey, el otro guionista supervisor Dennis McNicholas y todo el departamento de guionistas de "Saturday Night Live" ganaron un Emmy en 2002 y obtuvieron una nominación de la Asociación de Escritores al Mejor Programa de Variedades, Musical o de Humor.
En el verano de 2000, Fey se unió a Rachel Dratch para actuar en "Dratch y Fey", una obra de teatro de humor que, según la revista "Time Out New York", era "lo más divertido que se puede encontrar en cualquiera de los escenarios de Nueva York este verano".

Antes de trabajar en "Saturday Night Live", Fey escribía y actuaba con los famosos Second City de Chicago.